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          選擇日期:
          【豆粕隱波下降,白糖期權情緒悲觀】7月16日期權周報
          2018-07-16

          主要內容:

          ?   白糖期權行情鄭糖本周打出新低后小幅反彈,農業部月度供需報告利多鄭糖。而價格的下跌似乎展現期利空的出盡,伴隨現貨價格短期企穩,價格小幅反彈。本周白糖期權中看跌期權成交增長明顯,看漲期權則成下降態勢,PCR指標上漲明顯,白糖市場悲觀情緒有所惡化。

          ?   策略建議:波動率策略方面,目前期權隱含波動率處于較低位置并在本周延續上升態勢,且呈現近高遠低的期限結構,綜合來看可采取賣SR809-C-4900,買SR901-C-4900的組合做多Vega;方向性策略方面,由于長期看空標的,可構建熊市價差組合,即買入SR809-P-5000,賣出SR809-P-4700。激進者可逢低構建牛市價差組合,即買入SR809-C-4800,SR809-C-4900。


          ?   豆粕期權行情近期期價維持震蕩,受其他因素影響較小。在貿易戰結束前,預計豆粕回調概率不大。目前市場處于觀望狀態,市場熱度有多降低,豆粕期權成交量與持倉量降低,由于看漲期權成交量下降更為明顯,PCR指標顯著降低,市場情緒總體保持中性。


          ?   策略建議:波動率策略方面,本周期權隱含波動率下降明顯,預計在近期將保持低位震蕩態勢。若短期隱含波動率出現回調,可則高做空波動率,賣出跨式組合,即賣出M1809-C-3100,賣出M1809-P-3100;方向性策略方面,擇機逢低做多牛市價差組合,即買入M1809-C-3100,賣出M1809-C-3200。



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          大陸期貨期權周報7月13日.pdf


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