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          【豆粕隱波上行,白糖波動率走強】1月28日期權周報
          2019-01-28

          主要內容:

          ?      白糖期權行情:905期貨價格震蕩較多,上周五收盤4961,周五收盤5033。本周主力期權總成交為 43.02 萬手,持倉量為 20.68 萬手。本周成交量上漲78.78%,持倉量上升0.65%。成交PCR為0.7065,持倉PCR為0.6591,市場情緒中性偏樂觀。


          ?      議:波動率策略方面,隱波已處于合理范圍之內,近期亦無風險事件,暫不推薦波動率策略;方向性策略方面,榨季初期供給偏弱,可以逢低買入 SR905-C5000 做多 delta。


          ?      豆粕期權情:本周905期貨底部反彈,上周五收盤2560,周五收盤2589。本周主力期權總成交 22.11 萬手,持倉量為 37.29 萬手。本周成交量下降 33.47%,持倉量上升 2.72%。成交 PCR 下降 28.07%為 0.6307,持倉PCR 為 0.6050,市場情緒樂觀。


          ?      略建議:波動率策略方面,G20 風險事件已過, 1905 合約亦降低至合理位置,暫不推薦波動率策略。方向性策略方面,近期豆粕庫存偏多,未明顯緩解甚至有蔓延趨勢的豬瘟禽瘟導致需求端明顯不足,因此豆粕震蕩偏弱。建議買入至 M1905-P-3100 做空 delta。



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