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          【豆粕隱波大幅下挫,白糖隱波震蕩】12月17日期權周報
          2018-12-17

          主要內容:

          ?      白糖期情:905 期貨價格震蕩,上周五收盤 4958,周五收盤 4967。本周主力期權總成交為 10.97 萬手,持倉量為 15.75 萬手。本周成交量下降1.16%,持倉量上升2.15%。成交PCR為0.7085,持倉PCR為0.6303,市場情緒中性。


          ?      建議:波動率策略方面,隱波已處于合理范圍之內,近期亦無風險事件,暫不推薦波動率策略;方向性策略方面,目前臨近春節備貨期,榨季初期供給偏弱,可以逢低買入 SR905-C5000 做多 delta。


          ?      豆粕期權:本周一豆粕 1901 期權到期。本周 905 期貨延續下降,上周五收盤 2711,周五收盤 2662。本周主力期權總成交 18.19 萬手,持倉量為 24.65 萬手。本周成交量下降 7.90%,持倉量上升 11.96%。成交 PCR上漲 27.37%為 0.9424,持倉 PCR 為 0.8400,市場情緒悲觀。


          ?      略建議:波動率策略方面,G20 風險事件已過, 1905 合約亦降低至合理位置,暫不推薦波動率策略。方向性策略方面,近期豆粕庫存偏多,豬瘟禽流感導致需求端明顯不足,且中美領導會晤達成不再上升關稅的共識,本周豆粕較大概率延續跌勢。結合目前豆粕波動率偏高,建議賣出 M1901-C-3200 做空 delta 與時間價值。


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          大陸期貨期權周報12.17.pdf


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