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          【豆粕隱波偏高,白糖隱波震蕩】11月26日期權周報
          2018-11-26

          主要內容:

          ?      白糖期權行情:本周白糖 901 期貨價格主跌,周一開盤 5029,周五收盤4933。白糖 901 期權將于下周一到期。本周主力期權總成交為 29.53 萬手,持倉量為 32.49 萬手。其中成交量上升 22.37%,持倉量上升 1.26%。成交 PCR 為 1.3416,持倉 PCR 為 0.5785,市場情緒悲觀。


          ?      略建議:波動率策略方面,隱波已處于合理范圍之內,近期亦無風險事件,暫不推薦波動率策略;方向性策略方面,近期白糖已下破前低,出于廣西產區直補預期,白糖向上動力偏弱。建議逢低賣出 SR901C5100的做空 Delta 與時間價值。下周一 901 期權即到期,可移倉買入SR905P5000 做空 Delta。


          ?      豆粕期權情:本周豆粕 1901 期貨價格震蕩,周一開盤 3158,周五收盤 3116。本周主力期權總成交 49.26 萬手,持倉量為 59.77 萬手。其中成交量下降 13.48%,持倉量上升 1. 96%。成交 PCR 為 0.7983,持倉 PCR為 0.9335,成交 PCR 下降 25.30%,市場情緒中性。


          ?      策略建波動率策略方面,目前 901 隱波顯著偏高,位于歷史率 80%以上,建議做空 vega。建議賣出平值跨式組合,即賣出 M1901-C-3100,并賣出 M1901-P-3100;方向性策略方面,近期豆粕庫存偏多,震蕩偏弱。建議賣出 M1901-C-3200 做空 delta 與時間價值。



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