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          【豆粕隱波偏高,白糖隱波震蕩】11月19日期權周報
          2018-11-19

          主要內容:

          ?      白糖期權行情:本周白糖 901 期貨價格先降后升,周一開盤 5075,周五收盤 5017。本周主力期權總成交為 24.13 萬手,持倉量為 32.09 萬手。其中成交量上升 10.35%,持倉量上升 2.95%。成交 PCR 為 0.7432,持倉PCR 為 0.6083,市場情緒中性。


          ?      略建議波動率策略方面,隱波已處于合理范圍之內,近期亦無風險事件,暫不推薦波動率策略;方向性策略方面,近期白糖仍處于筑底,淡季庫存收縮,短期震蕩看漲。建議逢低賣出SR901P5000的做多Delta。


          ?      豆粕期權情:本周豆粕 1901 期貨價格先降后升,周一開盤 3142,周五收盤 3158。本周主力期權總成交 56.94 萬手,持倉量為 58.62 萬手。其中成交量下降 13.58%,持倉量上升 0. 28%。成交 PCR 為 0.6371,持倉 PCR 為 0.8427,成交 PCR 下降 32.29%,市場情緒中性。


          ?      策略建議:波動率策略方面,目前 901 隱波顯著偏高,位于歷史率 80%以上,建議做空 vega。建議賣出平值跨式組合,即賣出 M1901-C-3100,并賣出 M1901-P-3100;方向性策略方面,近期豆粕震蕩較多,觀望謹慎為佳。



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          大陸期貨期權周報11.16.pdf


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