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          【豆粕波動率偏高 白糖隱波高位走弱】10月22日期權周報
          2018-10-22

          主要內容:

          ?      白糖期權行情:本周白糖 901 期貨價格小幅走多,周一開盤 5133,周五收盤 5206。本周主力期權總成交為 37.12 萬手,持倉量為 29.16 萬手。其中成交量下降 14.89%,持倉量下降 4.97%。成交 PCR 為 0.6663,持倉PCR 為 0.6557,市場情緒樂觀


          ?      策略建波動率策略方面,淡季白糖波動率預期走弱,綜合來看可采取賣 SR901C4900,賣 SR901P4900 的跨式組合做空 Vega;方向性策略方面,近期白糖仍處于筑底,淡季庫存收縮,短期震蕩看漲。建議賣出SR901P5000。


          ?      豆粕期權情:本周豆粕 1901 震蕩,周一開盤 3444,周五收盤 3440。本周主力期權總成交為 58.32 萬手,持倉量為 45.21 萬手。其中成交量大幅下降 41.16%,持倉量上升 6.85%。成交 PCR 為 0.9326,持倉 PCR 為1.1612,成交 PCR 大幅上升 36.54%,市場情緒轉悲觀。


          ?      策略建議:波動率策略方面,目前豆粕 1901 隱波處于中高位,由于中美貿易戰的風險落地,預計隱波緩慢下行,建議賣出 M1901-C-3500 并賣出M1901-P3200 的寬跨式組合做空隱波;方向性策略方面,短期趨勢不明顯,暫不推薦。



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          大陸期貨期權周報10月19日(1).pdf


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