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          【豆粕波動率偏高,白糖隱波高位震蕩】10月08日期權周報
          2018-10-08

           

          主要內容:

          ?      白糖期權行情:本周白糖 901 期貨價格小幅走多,周二開盤 4902,周五收盤 5001。本周主力期權總成交為 15.66 萬手,持倉量為 25.10 萬手。其中成交量上升 12.32%,持倉量上升 4.97%。成交 PCR 為 0.4809,持倉PCR 為 0.6226,成交 PCR 下降,市場情緒偏樂觀。


          ?      策略建議:波動率策略方面,盡管本周隱波維持震蕩,但仍處于較高位置,下降空間較大,綜合來看可采取賣 SR901C4900,賣 SR901P4900 的跨式組合做空 Vega;方向性策略方面,近期白糖震蕩筑底,無明顯趨勢,暫不推薦方向行策略。


          ?      豆粕期權行情: 本周豆粕 1901 周二開盤 3210,周五收盤 3367。本周主力期權總成交為 60.21 萬手,持倉量為 42.63 萬手。其中成交量大幅上升 56.03%,持倉量上升 3.10%。成交 PCR 為 0.8640,持倉 PCR 為 1.0725,兩者同上周相比變化不大,市場情緒中性。


          ?      策略建議:波動率策略方面,目前豆粕 1901 隱波處于中高位,由于中美貿易戰的風險落地,預計隱波緩慢下行,建議賣出 M1901-C-3500 并賣出M1901-P3200 的寬跨式組合做空隱波;方向性策略方面,短期可能見頂,建議逢高賣出看漲期權,即賣出 M1901-C-3400。


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          大陸期貨期權周報10月08日(1).pdf

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